PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMVX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMVX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMVX и VMFVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%.

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FIMVX и VMFVX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIMVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMVXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.63

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.03

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

3.44

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMVX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMVXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.63

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIMVX и VMFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и VMFVX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и VMFVX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMVXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-45.79%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-14.52%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-22.46%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-7.59%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.52%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.84%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и VMFVX

Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.33% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMVXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.31%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.35%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

20.59%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

19.55%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.88%

+0.15%