PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMVX с CAAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMVX с CAAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX).

FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и CAAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMVX и CAAPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		1.14%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у CAAPX с доходностью 1.14%.

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

CAAPX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.38%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.93%
1 год
20.75%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.50%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Ariel Appreciation Fund

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX
Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AINTXCAAPX с AGLOXCAAPX с ARFFXCAAPX с SMVTXCAAPX с ACLAX

Сравнение комиссий FIMVX и CAAPX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CAAPX в 1.12%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIMVX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMVXCAAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.84

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

4.37

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMVX vs. CAAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и CAAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMVXCAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIMVX и CAAPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и CAAPX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CAAPX в 12.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		12.72%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и CAAPX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и CAAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMVXCAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-61.92%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-15.96%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-33.40%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-8.85%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-8.08%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.80%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и CAAPX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) составляет 5.33%, в то время как у Ariel Appreciation Fund (CAAPX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMVXCAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.86%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.97%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

24.66%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.22%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

22.15%

-0.12%