PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FILFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FILFX
Strategic Advisers International Fund		0.64%30.56%4.79%18.21%-17.44%10.82%14.90%24.04%-10.52%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FILFX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.66%
1 год
22.50%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.00%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers International Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FILFX:
FILFX с FUSIXFILFX с VEAFILFX с EFAFILFX с SCHGFILFX с SCHXFILFX с VXUSFILFX с VEU
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FILFX и FZROX

FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FILFX
Strategic Advisers International Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FILFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILFX
Ранг доходности на риск FILFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.98

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.50

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

7.28

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.98

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.33

Корреляция

Корреляция между FILFX и FZROX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILFX и FZROX

Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILFX
Strategic Advisers International Fund		7.28%7.33%3.91%2.45%4.58%8.87%1.75%3.26%6.71%3.13%2.16%3.21%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FILFX и FZROX

Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-34.96%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.44%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-25.12%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-6.16%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-5.61%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.58%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FILFX и FZROX

Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.52%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.81%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.68%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.45%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

20.28%

-3.85%