Сравнение FILFX с FAOSX
FILFX (Strategic Advisers International Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FILFX returned 8.04%/yr vs 3.48%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FILFX charges 0.56%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности FILFX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FILFX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.26%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FILFX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 9.20% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 22.45% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between FILFX and FAOSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FILFX and FAOSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILFX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
FILFX
FAOSX
Сравнение FILFX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FILFX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.09 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -0.14 | +9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FILFX и FAOSX
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILFX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -36.24% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -7.26% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -13.96% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -36.24% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -5.86% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -7.92% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.15% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и FAOSX
Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILFX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 0.00% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 3.63% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 8.75% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.71% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.64% | -0.32% |
Сравнение комиссий FILFX и FAOSX
FILFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и FAOSX
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
FILFX Strategic Advisers International Fund | 9.68% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
FILFX and FAOSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FILFX has higher volatility (5.43%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FILFX dropped -60.75% vs FAOSX's -36.24%.
FILFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILFX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор