PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILDX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILDX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FILDX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILDX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		-0.09%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%3.22%1.83%1.77%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		-0.24%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILDX имеют среднегодовую доходность 2.20%, а акции VIITX немного отстают с 2.11%.

FILDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.74%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.20%

VIITX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с FICEXFILDX с DBLSXFILDX с DFCFXFILDX с DHEIXFILDX с DFAIXFILDX с FCFAX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий FILDX и VIITX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

FILDX
Frost Low Duration Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

FILDX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILDXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.59

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.33

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.39

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

8.74

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILDX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILDXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.39

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.69

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.74

+0.22

Корреляция

Корреляция между FILDX и VIITX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и VIITX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VIITX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		3.91%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.17%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FILDX и VIITX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILDXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-11.86%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.89%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-11.86%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

-11.86%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.15%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.52%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и VIITX

Текущая волатильность для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что FILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILDXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.20%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.76%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.77%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

3.83%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

3.06%

-1.24%