PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKUX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKUX с PONPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FIKUX returned 0.16%/yr vs 3.31%/yr for PONPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIKUX charges 0.36%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности FIKUX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKUX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.58%.

FIKUX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

PONPX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.38%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKUX и PONPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.70%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.58%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.89%

Correlation

The correlation between FIKUX and PONPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between FIKUX and PONPX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FBGRXFIKUX с VBIPXFIKUX с FNSOXFIKUX с VTBIXFIKUX с FCNTXFIKUX с FXNAX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

FIKUX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKUX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKUXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.91

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.86

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.15

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

7.43

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKUX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKUX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKUX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKUXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.82

-1.51

Просадки

Сравнение просадок FIKUX и PONPX

Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKUXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-13.41%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.69%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-3.86%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-13.41%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.32%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.45%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.06%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKUX и PONPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) составляет 1.38%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKUXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.68%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

3.28%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

4.16%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

4.84%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

4.24%

+1.48%

Сравнение комиссий FIKUX и PONPX

FIKUX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKUX и PONPX

Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PONPX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		4.00%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.75%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Часто задаваемые вопросы

FIKUX and PONPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONPX has higher volatility (1.68%) compared to FIKUX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FIKUX dropped -18.63% vs PONPX's -13.41%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKUX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор