PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKRX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKRX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FIKRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKRX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKRX и BND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		-0.31%6.75%4.97%6.09%-6.17%-1.39%5.26%6.14%1.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.31%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, FIKRX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%.

FIKRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.25%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

BND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.27%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с FIKRX:
FIKRX с FJRLXFIKRX с VTBNXFIKRX с FSKAXFIKRX с FCNVXFIKRX с FNSOXFIKRX с FSPGXFIKRX с FXAIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий FIKRX и BND

FIKRX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

FIKRX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKRX
Ранг доходности на риск FIKRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKRX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKRX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKRXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.00

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.42

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.71

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

4.64

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKRX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKRX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKRX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKRXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.00

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.59

+0.50

Корреляция

Корреляция между FIKRX и BND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKRX и BND

Дивидендная доходность FIKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BND в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		3.74%3.98%3.41%2.22%1.31%1.33%2.48%2.53%0.64%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FIKRX и BND

Максимальная просадка FIKRX за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKRX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKRXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-18.58%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.44%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.64%

-17.91%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.32%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.07%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.90%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKRX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FIKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKRXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.65%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.51%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

4.29%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

6.00%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

5.52%

-2.86%