Сравнение FIKRX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FIKRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FIKRX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKRX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKRX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z | -0.31% | 6.75% | 4.97% | 6.09% | -6.17% | -1.39% | 5.26% | 6.14% | 1.01% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKRX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FIKRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKRX и VTBNX
FIKRX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FIKRX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FIKRX
VTBNX
Сравнение FIKRX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKRX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.90 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.30 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.65 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 4.63 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKRX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.90 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.03 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.37 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между FIKRX и VTBNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKRX и VTBNX
Дивидендная доходность FIKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKRX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z | 3.74% | 3.98% | 3.41% | 2.22% | 1.31% | 1.33% | 2.48% | 2.53% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FIKRX и VTBNX
Максимальная просадка FIKRX за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKRX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKRX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -18.71% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.67% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.64% | -18.05% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.91% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.91% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.95% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKRX и VTBNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FIKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKRX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.52% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 2.54% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 4.31% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 5.92% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 4.91% | -2.25% |