PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKRX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKRX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FIKRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKRX и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		-0.31%6.75%4.97%6.09%-6.17%-1.39%5.26%6.14%1.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-10.39%

Доходность по периодам

С начала года, FIKRX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FIKRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.25%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FIKRX:
FIKRX с FJRLXFIKRX с VTBNXFIKRX с FSKAXFIKRX с FSPGXFIKRX с VUBFXFIKRX с FCNVXFIKRX с FNILX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FIKRX и FXAIX

FIKRX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FIKRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKRX
Ранг доходности на риск FIKRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKRX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKRXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.97

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.49

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.52

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

7.30

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKRX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKRX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKRXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.97

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.76

+0.33

Корреляция

Корреляция между FIKRX и FXAIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKRX и FXAIX

Дивидендная доходность FIKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		3.74%3.98%3.41%2.22%1.31%1.33%2.48%2.53%0.64%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FIKRX и FXAIX

Максимальная просадка FIKRX за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKRX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKRXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-33.79%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-12.13%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.64%

-24.50%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.23%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.83%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.53%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKRX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FIKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKRXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

5.34%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

9.53%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

18.32%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

16.92%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

18.05%

-15.39%