PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKQX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKQX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKQX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKQX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		-0.21%7.31%1.69%6.75%-13.97%-1.03%10.00%9.90%2.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, FIKQX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FIKQX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIKQX:
FIKQX с PIMIXFIKQX с MSTDXFIKQX с FADMXFIKQX с BAGIXFIKQX с FTHRXFIKQX с PDBAXFIKQX с FXAIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FIKQX и SPY

FIKQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FIKQX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKQX
Ранг доходности на риск FIKQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKQX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKQX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKQX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKQXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.96

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.53

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.27

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKQX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKQX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKQX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKQXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между FIKQX и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKQX и SPY

Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		3.66%3.97%4.08%3.65%2.05%1.44%4.90%2.83%1.07%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FIKQX и SPY

Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKQXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-55.19%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-12.05%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-24.50%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-5.53%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-9.09%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.54%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKQX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) составляет 1.48%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKQXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.35%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

9.50%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

19.06%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

17.06%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

17.92%

-12.41%