PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKQX с DFAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKQX с DFAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKQX (Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both mutual funds - FIKQX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while DFAPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, FIKQX returned 0.29%/yr vs 0.50%/yr for DFAPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIKQX charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.

Доходность

Сравнение доходности FIKQX и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKQX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 0.45%.

FIKQX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.49%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

DFAPX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.63%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKQX и DFAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		0.24%7.31%1.69%6.75%-13.97%-1.03%10.00%9.90%2.01%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.45%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%2.28%

Correlation

The correlation between FIKQX and DFAPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between FIKQX and DFAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z

DFA Investment Grade Portfolio

Часто сравнивают с FIKQX:
FIKQX с PIMIXFIKQX с MSTDXFIKQX с FADMXFIKQX с BAGIXFIKQX с FTHRXFIKQX с PDBAXFIKQX с SCHR
Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV

Доходность на риск

FIKQX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKQX
Ранг доходности на риск FIKQX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKQX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKQX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKQX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKQXDFAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.36

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.06

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.00

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

5.67

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKQX vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKQX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAPX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKQX и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKQXDFAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FIKQX и DFAPX

Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и DFAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKQXDFAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-18.30%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.66%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-4.74%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-18.22%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.39%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.47%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKQX и DFAPX

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKQXDFAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.27%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.68%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.89%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.82%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.88%

+0.60%

Сравнение комиссий FIKQX и DFAPX

FIKQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKQX и DFAPX

Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DFAPX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.75%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		4.01%3.97%4.08%3.65%2.05%1.44%4.90%2.83%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIKQX and DFAPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIKQX has higher volatility (1.38%) compared to DFAPX (1.27%). In terms of maximum drawdown, FIKQX dropped -18.53% vs DFAPX's -18.30%.

DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKQX и DFAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор