Сравнение FIKQX с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKQX и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKQX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | -0.21% | 7.31% | 1.69% | 6.75% | -13.97% | -1.03% | 10.00% | 9.90% | 2.01% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKQX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью -0.05%.
FIKQX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKQX и DFAPX
FIKQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Доходность на риск
FIKQX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
FIKQX
DFAPX
Сравнение FIKQX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKQX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.97 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.75 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKQX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIKQX и DFAPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKQX и DFAPX
Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности DFAPX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 3.66% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FIKQX и DFAPX
Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKQX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -18.30% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.61% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -18.22% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.88% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.50% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.89% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKQX и DFAPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) составляет 1.48%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKQX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.53% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.34% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.80% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.88% | +0.63% |