PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIKHX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKHX и BRK-B составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FIKHX с BRK-B

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKHX или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности FIKHX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKHX:

0.36

BRK-B:

1.27

Коэф-т Сортино

FIKHX:

0.78

BRK-B:

1.65

Коэф-т Омега

FIKHX:

1.10

BRK-B:

1.24

Коэф-т Кальмара

FIKHX:

0.45

BRK-B:

2.61

Коэф-т Мартина

FIKHX:

1.39

BRK-B:

6.30

Индекс Язвы

FIKHX:

9.38%

BRK-B:

3.65%

Дневная вол-ть

FIKHX:

32.98%

BRK-B:

19.77%

Макс. просадка

FIKHX:

-40.47%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FIKHX:

-6.51%

BRK-B:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FIKHX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 12.33%.

FIKHX

С начала года

-2.22%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

-2.32%

1 год

11.68%

3 года

22.14%

5 лет

21.10%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

12.33%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

6.39%

1 год

24.97%

3 года

16.85%

5 лет

22.43%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKHX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKHX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKHX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKHX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKHX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKHX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIKHX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKHX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKHX и BRK-B

Дивидендная доходность FIKHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		7.50%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKHX и BRK-B

Максимальная просадка FIKHX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKHX и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIKHX и BRK-B

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что FIKHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...