Сравнение FIKFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям TDIFX по среднегодовой доходности: 3.93% против 4.81% соответственно.
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKFX и TDIFX
FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIKFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FIKFX
TDIFX
Сравнение FIKFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.07 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.47 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 6.12 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.96 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIKFX и TDIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKFX и TDIFX
Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIKFX и TDIFX
Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -12.21% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.84% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -12.21% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.03% | -12.21% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.83% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.77% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.84% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKFX и TDIFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.51% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.32% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.34% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.89% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 5.05% | -0.65% |