Сравнение FIKFX с FFGZX
FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) and FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIKFX returned 4.21%/yr vs 4.25%/yr for FFGZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIKFX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for FFGZX.
Доходность
Сравнение доходности FIKFX и FFGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIKFX показывает доходность 3.86%, а FFGZX немного выше – 3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIKFX имеют среднегодовую доходность 4.21%, а акции FFGZX немного впереди с 4.25%.
FIKFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.21%
FFGZX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам FIKFX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.86% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.95% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Correlation
The correlation between FIKFX and FFGZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between FIKFX and FFGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
FIKFX
FFGZX
Сравнение FIKFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKFX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.08 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 13.76 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FIKFX и FFGZX
Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, примерно равная максимальной просадке FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и FFGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -14.94% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.33% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -4.76% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -14.94% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.03% | -14.94% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.31% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.26% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.74% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKFX и FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) имеют волатильность 1.52% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 3.34% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.02% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 5.09% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.43% | +0.01% |
Сравнение комиссий FIKFX и FFGZX
FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKFX и FFGZX
Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что сопоставимо с доходностью FFGZX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.22% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.20% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FIKFX and FFGZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFGZX has higher volatility (1.52%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, FIKFX dropped -15.03% vs FFGZX's -14.94%.
FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKFX и FFGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор