PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKBX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKBX и WFSPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-7.25%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

FIKBX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.21%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с FLCFIKBX с FFSIXFIKBX с RMBKXFIKBX с RPFGXFIKBX с ICFSXFIKBX с BTOFIKBX с FSPCX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FIKBX и WFSPX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FIKBX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKBXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.47

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.49

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

7.15

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKBX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKBXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Корреляция

Корреляция между FIKBX и WFSPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и WFSPX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.67%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и WFSPX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKBXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-58.21%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-12.11%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-24.51%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-6.51%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-12.84%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.53%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и WFSPX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.10% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKBXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.17%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.44%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

18.21%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

16.88%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

18.00%

+8.15%