Сравнение FIJEX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.12% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и GPICX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
FIJEX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
FIJEX
GPICX
Сравнение FIJEX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.51 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.71 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.94 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 5.53 | -4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 32.23 | -28.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.51 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 2.12 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.75 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и GPICX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и GPICX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и GPICX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -3.10% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.52% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -2.79% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.04% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.57% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.09% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и GPICX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.37% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.56% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.14% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 1.10% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.07% | +2.13% |