PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJEX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIJEX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIJEX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJEX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		-0.28%4.83%6.44%8.64%-5.30%3.45%3.49%5.38%1.38%4.43%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 3.58% против 1.54% соответственно.

FIJEX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.64%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.58%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Total Return Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIJEX:
FIJEX с DBEFFIJEX с RWJFIJEX с FTBFXFIJEX с DODIXFIJEX с FICEXFIJEX с FILDXFIJEX с FCFAX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FIJEX и FXNAX

FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FIJEX
Frost Total Return Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FIJEX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJEX
Ранг доходности на риск FIJEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJEX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJEXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.33

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

4.68

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJEX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJEX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJEX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJEXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.02

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.31

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.45

+0.51

Корреляция

Корреляция между FIJEX и FXNAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJEX и FXNAX

Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		5.17%4.64%5.23%5.53%4.69%3.31%3.82%3.79%3.63%3.68%4.03%4.14%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FIJEX и FXNAX

Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIJEXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-19.51%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.71%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-18.54%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

-19.51%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.53%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.87%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.96%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJEX и FXNAX

Текущая волатильность для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIJEXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.55%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.58%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

4.35%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

6.04%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

4.99%

-1.79%