Сравнение FIJEX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и DHEAX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
FIJEX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
FIJEX
DHEAX
Сравнение FIJEX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 4.21 | -3.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 6.76 | -5.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.25 | -1.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 9.96 | -8.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 38.15 | -34.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 4.21 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 2.78 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и DHEAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и DHEAX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и DHEAX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -12.34% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.50% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -5.06% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.19% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.82% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.13% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и DHEAX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.43% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.80% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.19% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 1.51% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.29% | +0.91% |