Сравнение FIJEX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.44% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и DFCFX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
FIJEX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
FIJEX
DFCFX
Сравнение FIJEX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.59 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.98 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.80 | -2.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.07 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.56 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.59 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и DFCFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и DFCFX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и DFCFX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -4.27% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.03% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -4.27% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -4.27% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.26% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.38% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и DFCFX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.15% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.42% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.21% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.39% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.13% | +0.07% |