PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIJEX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIJEX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJEX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund
-0.28%4.83%6.44%8.64%-5.30%3.45%3.49%5.38%1.38%4.43%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.44% соответственно.


FIJEX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.64%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.58%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Frost Total Return Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий FIJEX и DFCFX

FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.


Доходность на риск

FIJEX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIJEX
Ранг доходности на риск FIJEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJEX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIJEXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.59

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.98

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.80

-2.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.07

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.56

-2.02

FIJEX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJEX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJEX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIJEXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.59

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.34

-0.38

Корреляция

Корреляция между FIJEX и DFCFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJEX и DFCFX

Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund
5.17%4.64%5.23%5.53%4.69%3.31%3.82%3.79%3.63%3.68%4.03%4.14%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FIJEX и DFCFX

Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIJEXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-4.27%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-1.03%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-4.27%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

-4.27%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.26%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.38%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJEX и DFCFX

Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIJEXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.15%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

0.42%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

1.21%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

4.39%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

3.13%

+0.07%