Сравнение FIIG с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
FIIG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIG и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIG и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.98% | 8.80% | 2.15% | 6.83% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
FIIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIG и VCSH
FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
FIIG vs. VCSH — Ранг доходности на риск
FIIG
VCSH
Сравнение FIIG c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIG | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.17 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.18 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.58 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 14.56 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.17 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIIG и VCSH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и VCSH
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.92% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FIIG и VCSH
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -12.86% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -1.40% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.74% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.97% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.34% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и VCSH
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FIIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.95% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 1.29% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 2.28% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 2.86% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 3.35% | +2.61% |