Сравнение FIIG с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
FIIG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIG и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIG и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.60% | 8.80% | 2.15% | 6.83% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.19% | 7.18% | -1.90% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.19%.
FIIG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIG и VCLT
FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
FIIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск
FIIG
VCLT
Сравнение FIIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIG | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.58 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.80 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 1.86 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.39 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между FIIG и VCLT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и VCLT
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности VCLT в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.90% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.60% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок FIIG и VCLT
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -34.31% | +28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -5.25% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -15.03% | +13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -8.09% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.33% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и VCLT
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.06% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 5.64% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 10.22% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 12.80% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 12.84% | -6.88% |