PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с VICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с VICSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и VICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.94%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.05% соответственно.

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%

VICSX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.56%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX
Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX

Сравнение комиссий FIIFX и VICSX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.

FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIIFX vs. VICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXVICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.86

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.04

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.46

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. VICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICSX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXVICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.84

+0.22

Корреляция

Корреляция между FIIFX и VICSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и VICSX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VICSX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.32%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и VICSX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и VICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXVICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-20.53%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-3.07%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-20.53%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-20.53%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.45%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.18%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.84%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и VICSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXVICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.81%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.65%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.38%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

6.14%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.33%

-1.53%