PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIAX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FIIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIIAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		4.90%7.21%16.96%14.68%-15.04%24.94%18.34%23.32%-19.89%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIIAX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FIIAX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.28%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.71%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIIAX:
FIIAX с FMPAXFIIAX с FMCDXFIIAX с FIIIXFIIAX с FMCSXFIIAX с AVEMXFIIAX с FBGRXFIIAX с FCNTX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FIIAX и FNILX

FIIAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FIIAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIAX
Ранг доходности на риск FIIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIAXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.48

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

7.14

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIAXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между FIIAX и FNILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIAX и FNILX

Дивидендная доходность FIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		6.73%6.21%6.89%2.59%5.68%18.94%1.12%3.21%10.53%7.60%8.69%4.74%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIIAX и FNILX

Максимальная просадка FIIAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIAX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-33.76%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.18%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-25.40%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.36%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-5.47%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.57%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIAX и FNILX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.33%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.59%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

18.44%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.27%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

20.19%

+0.78%