Сравнение FIIAX с FMCDX
FIIAX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A) and FMCDX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIIAX returned 11.90%/yr vs 11.75%/yr for FMCDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FIIAX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for FMCDX.
Доходность
Сравнение доходности FIIAX и FMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIIAX показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у FMCDX с доходностью 18.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIIAX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции FMCDX немного отстают с 11.75%.
FIIAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.90%
FMCDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам FIIAX и FMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 21.11% | 7.21% | 16.96% | 14.68% | -15.04% | 24.94% | 18.34% | 23.32% | -15.21% | 20.32% |
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 18.44% | 10.17% | 8.89% | 16.86% | -14.11% | 22.92% | 12.77% | 29.26% | -7.82% | 19.57% |
Correlation
The correlation between FIIAX and FMCDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between FIIAX and FMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIAX vs. FMCDX — Ранг доходности на риск
FIIAX
FMCDX
Сравнение FIIAX c FMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIAX | FMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.55 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 13.24 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIAX | FMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FIIAX и FMCDX
Максимальная просадка FIIAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки FMCDX в -65.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIAX и FMCDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIAX | FMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -65.00% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -8.70% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.25% | -25.19% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -25.19% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -43.40% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.14% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.64% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.33% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIAX и FMCDX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIAX | FMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.63% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.22% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 16.06% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.01% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.00% | +0.03% |
Сравнение комиссий FIIAX и FMCDX
FIIAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMCDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIAX и FMCDX
Дивидендная доходность FIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности FMCDX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 5.83% | 6.21% | 6.89% | 2.59% | 5.68% | 18.94% | 1.12% | 3.21% | 10.53% | 7.60% | 8.69% | 4.74% |
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 7.24% | 8.58% | 0.00% | 0.61% | 10.14% | 13.43% | 2.25% | 4.16% | 21.85% | 4.30% | 1.03% | 9.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FIIAX and FMCDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIIAX has higher volatility (5.01%) compared to FMCDX (4.63%). In terms of maximum drawdown, FIIAX dropped -53.35% vs FMCDX's -65.00%.
FIIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIIAX и FMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор