PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIAX с FMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIAX с FMCDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX).

FIIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIAX и FMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIAX и FMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		6.23%7.21%16.96%14.68%-15.04%24.94%18.34%23.32%-15.21%20.32%
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		5.28%10.17%8.89%16.86%-14.11%22.92%12.77%29.26%-7.82%19.57%

Доходность по периодам

С начала года, FIIAX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у FMCDX с доходностью 5.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIIAX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции FMCDX немного отстают с 10.68%.

FIIAX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.07%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.66%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.85%

FMCDX

1 день
1.13%
1 месяц
-2.90%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.65%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A

Часто сравнивают с FIIAX:
FIIAX с FMPAXFIIAX с FIIIXFIIAX с FMCSXFIIAX с AVEMXFIIAX с BIGTXFIIAX с FBGRXFIIAX с FCNTX
Часто сравнивают с FMCDX:
FMCDX с VLCAXFMCDX с FSOAXFMCDX с FMPAXFMCDX с SPYFMCDX с FSMDXFMCDX с FSDAXFMCDX с DSMFX

Сравнение комиссий FIIAX и FMCDX

FIIAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMCDX в 1.05%.

FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Доходность на риск

FIIAX vs. FMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIAX
Ранг доходности на риск FIIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FMCDX
Ранг доходности на риск FMCDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIAX c FMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIAXFMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.50

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.59

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIAX vs. FMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCDX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIAX и FMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIAXFMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.97

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между FIIAX и FMCDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIAX и FMCDX

Дивидендная доходность FIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности FMCDX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		6.65%6.21%6.89%2.59%5.68%18.94%1.12%3.21%10.53%7.60%8.69%4.74%
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		8.15%8.58%0.00%0.61%10.14%13.43%2.25%4.16%21.85%4.30%1.03%9.17%

Просадки

Сравнение просадок FIIAX и FMCDX

Максимальная просадка FIIAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки FMCDX в -65.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIAX и FMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIAXFMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-65.00%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.70%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-25.19%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-43.40%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-4.82%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-10.69%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.26%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIAX и FMCDX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIAXFMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

7.07%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.46%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

21.41%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

19.96%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

20.95%

+0.02%