Сравнение FIHFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHFX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHFX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHFX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class | -1.09% | 17.32% | 11.22% | 17.25% | -17.49% | 13.73% | 15.54% | 24.87% | -6.77% | 20.35% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHFX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции FIHFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.56% против 13.60% соответственно.
FIHFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 9.56%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHFX и VTSAX
FIHFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIHFX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
FIHFX
VTSAX
Сравнение FIHFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHFX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.50 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.51 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.24 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FIHFX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHFX и VTSAX
Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHFX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class | 2.80% | 2.77% | 2.50% | 2.10% | 2.14% | 1.93% | 2.15% | 16.14% | 2.21% | 1.81% | 1.95% | 2.03% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FIHFX и VTSAX
Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -55.33% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -12.41% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -25.36% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -34.97% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -6.22% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -9.06% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.59% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHFX и VTSAX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.49% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 9.79% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 18.61% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 17.37% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.39% | -5.03% |