PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIHBX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.67% соответственно.


FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий FIHBX и PRFRX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

FIHBX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIHBXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

3.59

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

7.18

-4.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

2.36

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

5.93

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

28.58

-18.30

FIHBX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIHBXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.59

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

2.49

-1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между FIHBX и PRFRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и PRFRX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и PRFRX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIHBXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-20.05%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.96%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-5.94%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-20.05%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.53%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.69%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.43%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и PRFRX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIHBXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.71%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.11%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.33%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

2.90%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

3.92%

+1.84%