Сравнение FIHBX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHBX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.67% соответственно.
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHBX и PRFRX
FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
FIHBX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
FIHBX
PRFRX
Сравнение FIHBX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.59 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 7.18 | -4.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.36 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 5.93 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 28.58 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.59 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 2.49 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FIHBX и PRFRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и PRFRX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и PRFRX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHBX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -20.05% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.96% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -5.94% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -20.05% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.53% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.69% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и PRFRX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHBX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.71% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.11% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.33% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 2.90% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.92% | +1.84% |