PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIHBX показывает доходность -1.32%, а FHYSX немного выше – -1.26%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.44% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий FIHBX и FHYSX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIHBX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.43

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.73

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

11.03

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.95

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.86

+0.49

Корреляция

Корреляция между FIHBX и FHYSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и FHYSX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и FHYSX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-21.45%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.50%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-16.93%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-21.45%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.77%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.61%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и FHYSX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.43%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.79%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

5.20%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

5.77%

-0.01%