PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIHBX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIHBX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FIHBX returned 4.72%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FIHBX charges 0.50%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 4.72% против -14.37% соответственно.

FIHBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.43%
С начала года
1.43%
1 год
5.46%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.72%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIHBX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.43%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FIHBX and BEARX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2002 г.

-0.32

Over the past year, the inverse relationship between FIHBX and BEARX has strengthened: their correlation has moved from -0.32 to -0.58, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с PFORXFIHBX с WATFXFIHBX с FFRHX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FIHBX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIHBXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.12

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.60

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.81

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.85

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

-1.67

+13.13

FIHBX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и BEARX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIHBXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-95.75%

+64.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-16.55%

+14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-44.46%

+40.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-52.48%

+36.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-79.22%

+57.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-95.69%

+95.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-61.16%

+58.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

8.38%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 0.77%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIHBXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

4.15%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

10.20%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

12.49%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

17.13%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

16.69%

-10.97%

Сравнение комиссий FIHBX и BEARX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и BEARX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.48%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Часто задаваемые вопросы

FIHBX and BEARX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FIHBX (0.77%). In terms of maximum drawdown, FIHBX dropped -31.05% vs BEARX's -95.75%.

FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIHBX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор