Сравнение FIHBX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHBX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 5.15% против -13.59% соответственно.
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHBX и BEARX
FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FIHBX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FIHBX
BEARX
Сравнение FIHBX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | -0.82 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | -1.12 | +3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.44 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | -0.54 | +10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.82 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.60 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | -0.82 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.01 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между FIHBX и BEARX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и BEARX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и BEARX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHBX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -95.38% | +64.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -26.53% | +24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -48.32% | +31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -78.77% | +57.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -95.04% | +93.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -60.85% | +58.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 21.58% | -20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHBX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 4.93% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 9.20% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 15.37% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 17.01% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 16.64% | -10.88% |