Сравнение FIGTX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGTX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGTX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | -0.47% | 6.15% | 1.72% | 3.93% | -9.25% | -2.58% | 5.77% | 4.57% | 0.94% | 0.28% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FIGTX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.90% против -13.82% соответственно.
FIGTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 0.90%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGTX и GUSTX
FIGTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FIGTX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FIGTX
GUSTX
Сравнение FIGTX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGTX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.18 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 10.74 | -9.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 7.08 | -5.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 20.50 | -18.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 58.55 | -53.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.18 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.03 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.55 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.44 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между FIGTX и GUSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGTX и GUSTX
Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | 3.39% | 3.78% | 4.00% | 3.61% | 1.51% | 0.89% | 1.37% | 2.23% | 1.95% | 1.31% | 1.28% | 1.24% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FIGTX и GUSTX
Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -79.98% | +65.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -0.20% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.04% | -1.19% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.00% | -79.98% | +65.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -77.89% | +76.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -35.61% | +32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.07% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGTX и GUSTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.29% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.83% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.27% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 1.73% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 25.44% | -22.03% |