PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIGTX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGTX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGTX и GUSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund
-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%0.28%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FIGTX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.90% против -13.82% соответственно.


FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий FIGTX и GUSTX

FIGTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.


Доходность на риск

FIGTX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGTX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGTXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

3.18

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

10.74

-9.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

7.08

-5.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

20.50

-18.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

58.55

-53.73

FIGTX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGTX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGTX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIGTXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

3.18

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.03

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.55

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.44

+1.13

Корреляция

Корреляция между FIGTX и GUSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGTX и GUSTX

Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund
3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FIGTX и GUSTX

Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и GUSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIGTXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-79.98%

+65.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-0.20%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-1.19%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-79.98%

+65.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-77.89%

+76.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-35.61%

+32.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.07%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGTX и GUSTX

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIGTXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.29%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.83%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

1.27%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

1.73%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

25.44%

-22.03%