Сравнение FIGTX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGTX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGTX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | -0.47% | 6.15% | 1.72% | 3.93% | -9.25% | -2.58% | 5.77% | 4.57% | 0.94% | 0.28% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FIGTX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 0.90% против 5.32% соответственно.
FIGTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 0.90%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGTX и SPHY
FIGTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
FIGTX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FIGTX
SPHY
Сравнение FIGTX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGTX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.94 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.81 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 9.48 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGTX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FIGTX и SPHY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGTX и SPHY
Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | 3.39% | 3.78% | 4.00% | 3.61% | 1.51% | 0.89% | 1.37% | 2.23% | 1.95% | 1.31% | 1.28% | 1.24% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок FIGTX и SPHY
Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGTX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -21.97% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -4.07% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.04% | -15.29% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.00% | -21.97% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.06% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.32% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.78% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGTX и SPHY
Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) составляет 0.90%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGTX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 2.23% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 2.88% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 5.50% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 7.16% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 7.97% | -4.56% |