График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) показал доход в -0.58% с начала года и 3.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIGTX составила 0.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 0.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FIGTX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 15 мар. 1984 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 30 мар. 1984 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.99% | -1.62% | -0.58% | |||||||||
| 2025 | 0.66% | 1.03% | 0.75% | 1.15% | -0.90% | 1.14% | -0.50% | 1.35% | 0.11% | 0.32% | 0.82% | 0.10% | 6.15% |
| 2024 | 0.20% | -1.44% | 0.54% | -1.62% | 1.10% | 0.77% | 1.92% | 1.27% | 0.95% | -1.97% | 0.55% | -0.48% | 1.72% |
| 2023 | 1.65% | -1.96% | 2.56% | 0.49% | -0.81% | -1.33% | 0.21% | 0.11% | -1.03% | -0.39% | 2.47% | 2.02% | 3.93% |
| 2022 | -1.20% | -0.49% | -2.72% | -1.74% | 0.70% | -0.87% | 1.07% | -2.30% | -2.97% | -0.54% | 1.93% | -0.40% | -9.25% |
| 2021 | -0.18% | -0.88% | -0.53% | 0.28% | 0.19% | -0.35% | 0.45% | -0.09% | -0.46% | -0.64% | -0.11% | -0.28% | -2.58% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund: годовая альфа составляет 2.96%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.02.1983.
- Этот фонд участвовал в 6.18% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.22%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.18%
- Участие в снижении
- -6.22%
Комиссия
Комиссия FIGTX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIGTX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 6.61 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIGTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.37 | $0.38 | $0.35 | $0.15 | $0.10 | $0.16 | $0.24 | $0.21 | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.78% | 4.00% | 3.61% | 1.51% | 0.89% | 1.37% | 2.23% | 1.95% | 1.31% | 1.28% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund показал максимальную просадку в 14.00%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 842 торговые сессии.
Текущая просадка Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | 842 | 27 февр. 2026 г. | 1400 |
| -12.43% | 18 июн. 1985 г. | 949 | 20 мар. 1989 г. | 840 | 15 июл. 1992 г. | 1789 |
| -9.4% | 30 мар. 1984 г. | 64 | 29 июн. 1984 г. | 243 | 17 июн. 1985 г. | 307 |
| -5.9% | 31 мар. 1983 г. | 107 | 31 авг. 1983 г. | 136 | 15 мар. 1984 г. | 243 |
| -4.2% | 2 февр. 1994 г. | 66 | 9 мая 1994 г. | 202 | 24 февр. 1995 г. | 268 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...