PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGTX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGTX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGTX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGTX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%0.28%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FIGTX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 0.90% против 9.00% соответственно.

FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с GSGOXFIGTX с BEARXFIGTX с KAUFXFIGTX с MDSIXFIGTX с RFBAX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FIGTX и ISCAX

FIGTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Доходность на риск

FIGTX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGTX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGTXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.37

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.18

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

9.41

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGTX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGTX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGTX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGTXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.30

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.20

Корреляция

Корреляция между FIGTX и ISCAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGTX и ISCAX

Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FIGTX и ISCAX

Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGTXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-71.55%

+57.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-11.91%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-40.33%

+27.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-40.33%

+26.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-9.40%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-22.33%

+19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.06%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGTX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) составляет 0.90%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGTXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

5.83%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

10.76%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

17.44%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

17.32%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

17.31%

-13.90%