PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGTX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGTX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGTX (Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FIGTX is a Government Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FIGTX returned 0.89%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FIGTX charges 0.59%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FIGTX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FIGTX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 0.89% против -14.61% соответственно.

FIGTX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.04%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
0.89%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGTX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.40%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%0.28%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FIGTX and BEARX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.18

The correlation between FIGTX and BEARX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с LTUSXFIGTX с KAUFXFIGTX с ISCAXFIGTX с MDSIXFIGTX с RFBAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FIGTX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGTX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGTXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.70

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-2.42

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.71

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.99

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

-1.86

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGTX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGTX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGTX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGTXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-1.70

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.72

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.88

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.02

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FIGTX и BEARX

Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGTXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-95.75%

+81.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-19.52%

+17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-44.46%

+41.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-52.48%

+39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-80.48%

+66.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-95.72%

+94.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-61.05%

+58.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

10.52%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGTX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) составляет 0.90%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGTXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.87%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

8.77%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

11.34%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

16.97%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

16.67%

-13.25%

Сравнение комиссий FIGTX и BEARX

FIGTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGTX и BEARX

Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.66%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FIGTX and BEARX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FIGTX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FIGTX dropped -14.00% vs BEARX's -95.75%.

FIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGTX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор