PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGTX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGTX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGTX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGTX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%-0.36%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с GSGOXFIGTX с ISCAXFIGTX с BEARXFIGTX с KAUFXFIGTX с MDSIX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий FIGTX и FUMBX

FIGTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FIGTX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGTX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGTXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.55

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.43

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.52

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

8.74

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGTX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGTX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGTX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGTXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между FIGTX и FUMBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGTX и FUMBX

Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGTX и FUMBX

Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGTXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-8.83%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.54%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-8.60%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.06%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.88%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.44%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGTX и FUMBX

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGTXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.74%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

1.37%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

2.32%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

2.89%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

2.49%

+0.92%