PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGTX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGTX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGTX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGTX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%0.28%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FIGTX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 0.90% против -1.47% соответственно.

FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с GSGOXFIGTX с BEARXFIGTX с ISCAXFIGTX с KAUFXFIGTX с MDSIX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий FIGTX и FBLTX

FIGTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.

FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FIGTX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGTX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGTXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.06

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.01

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.21

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

0.44

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGTX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGTX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGTX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGTXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.06

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.05

+0.74

Корреляция

Корреляция между FIGTX и FBLTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGTX и FBLTX

Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FIGTX и FBLTX

Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGTXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-49.06%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-9.51%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-44.19%

+31.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-49.06%

+35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-41.11%

+39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-20.66%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

4.47%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGTX и FBLTX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGTXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.71%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

6.63%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

11.48%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

15.72%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

14.62%

-11.21%