Сравнение FIGSX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FIGSX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.15% соответственно.
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и PZRIX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIGSX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
FIGSX
PZRIX
Сравнение FIGSX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.67 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.39 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.09 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 14.29 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.67 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и PZRIX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и PZRIX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -43.53% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.68% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -30.85% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -43.53% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.20% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -9.00% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.45% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и PZRIX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.45% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 8.92% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 14.17% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.85% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.02% | +0.52% |