Сравнение FIGSX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.60% против 9.04% соответственно.
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и PPYPX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FIGSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FIGSX
PPYPX
Сравнение FIGSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.24 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.85 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.83 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 13.07 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.24 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и PPYPX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и PPYPX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -42.48% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.21% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -35.65% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -42.48% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -4.08% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -10.28% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.43% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и PPYPX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.49% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.15% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 15.41% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.61% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.08% | -1.54% |