PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGSX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGSX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGSX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.60% против 7.22% соответственно.

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Growth Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FIGSX и IVFIX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

FIGSX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGSX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGSXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.12

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.75

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.40

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

18.54

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGSX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGSXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.12

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между FIGSX и IVFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и IVFIX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и IVFIX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGSXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-51.49%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-8.47%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-21.29%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-33.46%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-5.22%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-11.69%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.01%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и IVFIX

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGSXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

4.59%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

8.19%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

14.67%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

12.97%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

14.74%

+2.80%