Сравнение FIGSX с AIMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и AIMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и AIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у AIMOX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции AIMOX по среднегодовой доходности: 9.60% против 8.86% соответственно.
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и AIMOX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AIMOX в 0.57%.
Доходность на риск
FIGSX vs. AIMOX — Ранг доходности на риск
FIGSX
AIMOX
Сравнение FIGSX c AIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | AIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.88 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.03 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.96 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и AIMOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и AIMOX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности AIMOX в 15.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и AIMOX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что больше максимальной просадки AIMOX в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и AIMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -32.23% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.66% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -32.23% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -32.23% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -8.50% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -8.28% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.97% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и AIMOX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.59% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 12.35% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 17.96% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.99% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.81% | +0.73% |