PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGRX с VWIGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIGRX returned 10.04%/yr vs 10.28%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIGRX charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGRX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции VWIGX немного впереди с 10.28%.

FIGRX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.74%
1 год
21.97%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.56%
10 лет*
10.04%

VWIGX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.98%
1 год
8.22%
3 года*
11.63%
5 лет*
-2.25%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGRX и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		11.57%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		3.09%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Correlation

The correlation between FIGRX and VWIGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1986 г.

0.88

The correlation between FIGRX and VWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIGRX и VWIGX

Секторы
FIGRX
VWIGX

Промышленность

27.3%
13.3%

Финансовые услуги

24.2%
12.2%

Технологии

21.2%
27.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.2%

Здравоохранение

6.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
17.5%

Сырьевые материалы

3.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.4%

Энергетика

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%
0.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIGRX
27.3%
VWIGX
13.3%

Финансовые услуги

FIGRX
24.2%
VWIGX
12.2%

Технологии

FIGRX
21.2%
VWIGX
27.5%

Коммуникационные услуги

FIGRX
7.1%
VWIGX
6.2%

Здравоохранение

FIGRX
6.4%
VWIGX
10.6%

Потребительский циклический сектор

FIGRX
4.8%
VWIGX
17.5%

Сырьевые материалы

FIGRX
3.1%
VWIGX
2.6%

Потребительский защитный сектор

FIGRX
3.1%
VWIGX
5.4%

Энергетика

FIGRX
1.6%
VWIGX
1.9%

Коммунальные услуги

FIGRX
1.2%
VWIGX
0.5%

Недвижимость

FIGRX

-

VWIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FSCOX
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX

Доходность на риск

FIGRX vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIGRXVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.42

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.71

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.57

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

1.80

+4.55

FIGRX vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и VWIGX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, примерно равная максимальной просадке VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGRXVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-59.58%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-14.06%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-20.04%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-52.69%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-53.25%

+16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-16.00%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-13.80%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.41%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и VWIGX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеют волатильность 7.25% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGRXVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.14%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

15.71%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.98%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

23.42%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

21.55%

-4.68%

Сравнение комиссий FIGRX и VWIGX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и VWIGX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности VWIGX в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.22%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.54%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FIGRX and VWIGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGRX has higher volatility (7.25%) compared to VWIGX (7.14%). In terms of maximum drawdown, FIGRX dropped -60.47% vs VWIGX's -59.58%.

FIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGRX и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор