Сравнение FIGRX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGRX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FIGRX Fidelity International Discovery Fund	-2.07%	27.61%	10.96%	14.17%	-24.83%	11.09%	21.42%	27.53%	-11.99%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FIGRX

1 день: 3.27%

1 месяц: -7.82%

С начала года: -2.07%

6 месяцев: -0.53%

1 год: 19.72%

3 года*: 13.77%

5 лет*: 4.77%

10 лет*: 8.14%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity International Discovery Fund

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FIGRX:

FIGRX с FDIVX FIGRX с FTIHX FIGRX с FSPSX FIGRX с DFIVX FIGRX с FMIJX FIGRX с VTSNX FIGRX с FXAIX

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий FIGRX и FZILX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FIGRX

Fidelity International Discovery Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FIGRX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIGRX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.06	1.74	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	2.32	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.35	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	2.44	-1.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.54	9.45	-3.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIGRX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.06	1.74	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.51	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.49	-0.04

Корреляция

Корреляция между FIGRX и FZILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FZILX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIGRX Fidelity International Discovery Fund	7.09%	6.94%	2.88%	1.91%	0.35%	11.18%	3.70%	2.33%	3.85%	4.01%	1.81%	0.01%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FZILX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIGRX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.47%	-34.37%	-26.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.11%	-11.24%	-1.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.54%	-29.87%	-6.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.23%	-8.57%	-1.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.40%	-6.80%	-5.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	2.90%	+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FZILX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIGRX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.03%	7.90%	+1.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.25%	11.25%	+2.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.32%	16.44%	+2.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.79%	15.33%	+1.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.84%	17.30%	-0.46%

Сравнение FIGRX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FZILX

Сравнение доходности по годам FIGRX и FZILX

Доходность по периодам

FIGRX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIGRX и FZILX

Доходность на риск

FIGRX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

FIGRX

FZILX

Сравнение FIGRX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIGRX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)