PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIGRX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGRX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
-2.07%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.87% соответственно.


FIGRX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.72%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.14%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Discovery Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий FIGRX и FSGEX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

FIGRX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.70

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.26

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.36

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

9.13

-3.59

FIGRX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIGRXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между FIGRX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FSGEX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FSGEX в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
7.09%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FSGEX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIGRXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-34.74%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.24%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-29.66%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-34.74%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.59%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-8.51%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.90%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FSGEX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIGRXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

7.91%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

11.22%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.32%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.20%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.14%

+0.70%