PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGFX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGFX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGFX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		-2.20%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%16.95%33.97%-11.52%28.59%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

FIGFX

1 день
3.83%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.70%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Growth Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIGFX:
FIGFX с VWIGXFIGFX с FIVFXFIGFX с VXUSFIGFX с VWILXFIGFX с FIGSXFIGFX с VEUFIGFX с FOSFX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FIGFX и GSIMX

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

FIGFX
Fidelity International Growth Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

FIGFX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGFX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGFXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.37

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.81

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.88

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

7.59

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGFX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGFXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.53

Корреляция

Корреляция между FIGFX и GSIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и GSIMX

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		3.52%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и GSIMX

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGFXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-28.84%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-8.75%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-25.37%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-5.23%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-4.85%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.17%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и GSIMX

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGFXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

4.80%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

7.38%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

12.48%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.43%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

15.77%

+1.79%