Сравнение FIGB с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
FIGB и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGB и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGB и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | -0.10% | 6.95% | 1.51% | 4.05% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.19% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.
FIGB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGB и IBTO
FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Доходность на риск
FIGB vs. IBTO — Ранг доходности на риск
FIGB
IBTO
Сравнение FIGB c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGB | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 3.32 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FIGB и IBTO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGB и IBTO
Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью IBTO в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.13% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.12% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIGB и IBTO
Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -8.36% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -3.08% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.25% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.37% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.19% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGB и IBTO
Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеют волатильность 1.72% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.76% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.02% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 5.18% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 6.74% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.74% | -0.52% |