PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGB с IBTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).

FIGB и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGB и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGB и IBTM

2026 (YTD)2025202420232022
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		-0.10%6.95%1.51%6.65%-2.65%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.14%8.06%-0.14%3.48%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.

FIGB

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.86%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

IBTM

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с IUSBFIGB с FHLC
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PABIBTM с PIFIIBTM с IBTOIBTM с PCRBIBTM с FSEC

Сравнение комиссий FIGB и IBTM

FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.

FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

FIGB vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBIBTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.80

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

3.94

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTM равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.22

-0.16

Корреляция

Корреляция между FIGB и IBTM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и IBTM

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IBTM в 3.93%

TTM20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.13%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.93%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и IBTM

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и IBTM.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGBIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-13.60%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-2.85%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.03%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-4.95%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.02%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и IBTM

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGBIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.54%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.72%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.77%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

7.68%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

7.68%

-1.46%