PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGB с FSTGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) and FSTGX (Fidelity Intermediate Government Income Fund) are both funds - FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while FSTGX is a Government Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIGB returned 0.24%/yr vs 0.35%/yr for FSTGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FIGB charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for FSTGX.

Доходность

Сравнение доходности FIGB и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FSTGX с доходностью -0.05%.

FIGB

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.24%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

FSTGX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.96%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGB и FSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		0.14%6.95%1.51%6.65%-13.43%1.77%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.05%6.00%2.24%3.88%-8.76%-0.73%

Correlation

The correlation between FIGB and FSTGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between FIGB and FSTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с FCNVXFIGB с TLTFIGB с IUSBFIGB с FHLC
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND

Доходность на риск

FIGB vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBFSTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.25

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.96

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.74

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

5.12

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTGX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.21

-1.14

Просадки

Сравнение просадок FIGB и FSTGX

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и FSTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGBFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-13.66%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.89%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-2.97%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-12.54%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.23%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.57%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.64%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и FSTGX

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGBFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.77%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.81%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

2.64%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

4.10%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

3.38%

+2.78%

Сравнение комиссий FIGB и FSTGX

FIGB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FSTGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и FSTGX

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FSTGX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.11%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		3.15%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FIGB and FSTGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGB has higher volatility (1.42%) compared to FSTGX (0.77%). In terms of maximum drawdown, FIGB dropped -18.08% vs FSTGX's -13.66%.

FSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGB и FSTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор