PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGB с FSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGB и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGB и FSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		-0.10%6.95%1.51%6.65%-13.43%1.77%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FSTGX с доходностью -0.12%.

FIGB

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.86%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с IUSBFIGB с FHLC
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND

Сравнение комиссий FIGB и FSTGX

FIGB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FSTGX в 0.45%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF

Доходность на риск

FIGB vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.15

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.76

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.09

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

6.57

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FSTGX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.15

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.21

-1.15

Корреляция

Корреляция между FIGB и FSTGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и FSTGX

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FSTGX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.13%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и FSTGX

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и FSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGBFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-13.66%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-1.80%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-12.54%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.30%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-1.57%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.57%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и FSTGX

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGBFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.96%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.74%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

2.98%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

4.08%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

3.38%

+2.84%