PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGB с FELG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FIGB и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGB и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGB и FELG

2026 (YTD)202520242023
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		-0.10%6.95%1.51%4.92%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.

FIGB

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.86%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с IUSBFIGB с FHLC
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FIGB и FELG

FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FIGB vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.87

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.41

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

4.39

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.97

-0.91

Корреляция

Корреляция между FIGB и FELG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и FELG

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FELG в 0.40%

TTM20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.13%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и FELG

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGBFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-23.89%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-16.17%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-11.99%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.57%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.73%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGBFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

6.95%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

12.45%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

22.60%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

20.23%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

20.23%

-14.01%