PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFNX с FOCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FIFNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFNX и FOCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		-10.12%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-7.78%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%23.77%

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -7.78%.

FIFNX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-10.79%
1 год
12.87%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

FOCPX

1 день
-1.28%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-2.82%
1 год
26.95%
3 года*
24.73%
5 лет*
12.88%
10 лет*
19.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с SPYFIFNX с FBGRXFIFNX с QUAL
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий FIFNX и FOCPX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

FIFNX
Fidelity Founders Fund
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

FIFNX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.20

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.76

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.88

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

7.78

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.20

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Корреляция

Корреляция между FIFNX и FOCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и FOCPX

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FOCPX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.68%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.43%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и FOCPX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFNXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-70.25%

+37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.53%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-37.05%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-11.29%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-17.08%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.02%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Founders Fund (FIFNX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFNXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.63%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

13.49%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

22.69%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

22.52%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

22.32%

+0.35%