PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIFNX с FDEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIFNX и FDEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.59%
15.93%
FIFNX
FDEGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIFNX:

1.87

FDEGX:

1.74

Коэф-т Сортино

FIFNX:

2.49

FDEGX:

2.36

Коэф-т Омега

FIFNX:

1.33

FDEGX:

1.31

Коэф-т Кальмара

FIFNX:

2.51

FDEGX:

1.10

Коэф-т Мартина

FIFNX:

11.62

FDEGX:

10.01

Индекс Язвы

FIFNX:

2.81%

FDEGX:

3.02%

Дневная вол-ть

FIFNX:

17.48%

FDEGX:

17.37%

Макс. просадка

FIFNX:

-34.82%

FDEGX:

-85.76%

Текущая просадка

FIFNX:

-5.07%

FDEGX:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 29.90%.


FIFNX

С начала года

32.38%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

11.59%

1 год

32.67%

5 лет

15.94%

10 лет

N/A

FDEGX

С начала года

29.90%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

15.74%

1 год

30.06%

5 лет

7.29%

10 лет

8.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIFNX и FDEGX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.


FIFNX
Fidelity Founders Fund
График комиссии FIFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FDEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIFNX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIFNX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.871.73
Коэффициент Сортино FIFNX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.492.35
Коэффициент Омега FIFNX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.31
Коэффициент Кальмара FIFNX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.511.09
Коэффициент Мартина FIFNX, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.629.84
FIFNX
FDEGX

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEGX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
1.73
FIFNX
FDEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и FDEGX

FIFNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIFNX
Fidelity Founders Fund
0.00%0.11%0.67%0.23%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.44%0.75%0.38%0.54%0.13%0.59%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и FDEGX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.07%
-7.32%
FIFNX
FDEGX

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и FDEGX

Текущая волатильность для Fidelity Founders Fund (FIFNX) составляет 5.50%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
6.81%
FIFNX
FDEGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab