PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIFNX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIFNXFBGRX
Дох-ть с нач. г.31.29%31.71%
Дох-ть за 1 год46.26%45.11%
Дох-ть за 3 года6.02%5.58%
Дох-ть за 5 лет17.40%17.77%
Коэф-т Шарпа2.792.47
Коэф-т Сортино3.623.18
Коэф-т Омега1.501.44
Коэф-т Кальмара2.392.21
Коэф-т Мартина17.7611.95
Индекс Язвы2.68%3.97%
Дневная вол-ть17.04%19.22%
Макс. просадка-34.82%-57.42%
Текущая просадка0.00%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIFNX и FBGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и FBGRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIFNX показывает доходность 31.29%, а FBGRX немного выше – 31.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.10%
13.01%
FIFNX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIFNX и FBGRX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


FIFNX
Fidelity Founders Fund
График комиссии FIFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIFNX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIFNX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIFNX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIFNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIFNX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIFNX, с текущим значением в 17.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.76
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 11.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.73

Сравнение коэффициента Шарпа FIFNX и FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
2.42
FIFNX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и FBGRX

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FBGRX в 5.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIFNX
Fidelity Founders Fund
0.08%0.11%0.67%0.23%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и FBGRX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.17%
FIFNX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и FBGRX

Fidelity Founders Fund (FIFNX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
4.57%
FIFNX
FBGRX